奧斯陸見聞(2)一個不吃價差的售電公司
奧斯陸見聞(1)一個統(tǒng)一電力市場的形成
正值夏天,奧斯陸的太陽似乎永遠不會下山,閉眼睡覺的時候天還是亮的,起床的時候陽光還是在窗簾的縫隙左沖右突地照耀進來。收拾收拾下樓,往肚子里裝了兩個噴著黃油香氣的牛角包之后,我們坐上了去往納斯達克的火車,開啟第二天的行程。
自2009年納斯達克收購了Nord Pool的金融市場,通過近10年的發(fā)展,北歐已經(jīng)擁有了一個非常成熟的電力金融市場,可以在里面交易未來長達10年的期貨合同。在2017年,納斯達克的市場成員已經(jīng)達到了390個,北歐地區(qū)交易的電量超過一萬億千瓦時,規(guī)模遠大于物理市場交易。
比起物理市場必須擁有發(fā)用電資產(chǎn)才能參與交易的硬規(guī)定,金融市場則友好得多。參與者中包括了銀行,投機商和做市商等非電力玩家,金融市場流動性很強,發(fā)揮的作用也越來越多。除了電廠用戶得以在金融市場對沖風險,保證自己的收益之外,電力金融市場跟其他金融市場一樣,還有在里面投機和套利賺錢的作用。
雖然說納斯達克的金融市場中除了期貨還有期權(quán)等其他產(chǎn)品,但因為大部分市場內(nèi)的玩家都還是需要到物理市場去做交易的電廠和用戶,而這些成員往往更傾向于使用期貨來對沖風險,因此通過納斯達克交易的99%都是期貨,僅有1%是期權(quán)。
電力產(chǎn)品最小交易量是一天、1MW時。由于期貨價格的計算最小只能計算到1天,因此不能買賣半日或幾個小時的期貨。在保證金制度下,交多少保證金即可交易多少量,沒有限制。
在交割日的時候,納斯達克電力期貨的執(zhí)行價格使用的是Nord Pool不考慮網(wǎng)絡(luò)約束的系統(tǒng)電價,這也是唯一一個金融市場和物理市場相關(guān)的點,納斯達克和Nord Pool的系統(tǒng)已經(jīng)相聯(lián),以便最快速度獲得Nord Pool在每天12:42計算出來的系統(tǒng)電價。
在交流過程中,操著濃重意大利口音的Sandro還為我們介紹了EPAD(Electricity Price Area Differential,電力價區(qū)價差)。電力期貨合約在執(zhí)行的時候使用的是無約束的系統(tǒng)電價,然而市場成員在物理市場實際結(jié)算的時候用的是價區(qū)電價,因此這個產(chǎn)品設(shè)計的目的就在于對沖系統(tǒng)電價與本地電價,使得市場成員可以在不確定阻塞情況的時候鎖定系統(tǒng)店家和價區(qū)電價之間的價差,無論實際的價區(qū)電價比系統(tǒng)電價高多少。
中午在Haakon的帶領(lǐng)下,我們在碧藍的大海旁邊吃了一頓美味的意大利餐。景色很美麗,但價格也很美麗。知道午餐是由Nord Pool負責后,我毫無廉恥地點了菜單上最貴的那道菜。
下午我們來到Kinect能源集團。Kinect隸屬于世界燃料(World Fuel)公司,當年世界燃料通過大量收購能源服務(wù)、能源咨詢公司,整合之后成立了Kinect能源集團。
在市場中,Kinect作為第三方代理,代表小用戶/發(fā)電廠參與Nord Pool的市場交易,同時也為大用戶參與市場提供咨詢服務(wù)和解決方案。簡單來說,kinect幫助低等級用戶集合在一起升級為高等級用戶,可以更快捷地進入市場交易,獲得更好的服務(wù)。
讓Kinect引以為豪的是他們自主開發(fā)的負荷預(yù)測系統(tǒng),截至目前他們已經(jīng)為超過200為顧客開發(fā)了相應(yīng)的負荷預(yù)測系統(tǒng),預(yù)測精度非常高。他們還在系統(tǒng)中嵌入了自主學(xué)習的模塊,在可再生能源占比日益上升的今天,他們的系統(tǒng)可以根據(jù)這些變化調(diào)整算法,已達到最優(yōu)的預(yù)測效果。
一方面,小用戶因為沒有相應(yīng)的電力交易知識,要是單槍匹馬直接參與交易的話很可能獲得不太好的價格,另外一方面,如果所有市場成員都直接參與交易的話,以Nord Pool現(xiàn)有的人力物力是覆蓋不住相應(yīng)的成本。因此像Kinect這種代理商的出現(xiàn),使得小用戶降低了交易的成本,同時Nord Pool也不需要為每個用戶提供詳盡的服務(wù)。
同時,小用戶沒有能力時間和人力參與日前市場,要是沒有Kinect,他們只能由TSO幫他們決定最終的平衡價格,價格風險就會很高,Kinect就幫他們在日前市場盡量做到平衡,爭取更好的價格,從而降低價格風險。
例如,某個大工業(yè)用戶工廠突然出事用電減少,這個大用戶會找Kinect幫他賣出富余的電能,從而減少再平衡的成本。一般認為,日前市場價格是由可預(yù)測的供需決定的,但是平衡市場價格變化比較激烈,因此kinect這類的公司會盡力幫助客戶在日內(nèi)市場中搞定余缺。曾經(jīng)在平衡市場中因為突然來風導(dǎo)致平衡價格為-1000ER/MWH,即發(fā)電還要支付TSO錢。
Kinect也提供需求側(cè)管理/響應(yīng)服務(wù),由客戶決定是否減少用電以及減少多少額度。比如在價格超過70歐元時可以減少25MW用電。Kinect與空客這類的客戶通過計量設(shè)備獲取客戶實際用電情況,以確保調(diào)整計劃能夠切實執(zhí)行。
跟國內(nèi)的售電公司通用的做法不同,Kinect作為交易代理商收取的服務(wù)費與實際在市場得到的電價沒有關(guān)系,只是交易的電量乘以一個常數(shù)。因為日前市場不允許價格操縱,因此在日前市場得到的價格能夠反映真實供需,不存在Kinect為用戶爭取到“好價格”或者“壞價格”的差別,用戶只需要根據(jù)最終得到的價格結(jié)算就可以。
若Kinect知道自己某個用戶出現(xiàn)可能能夠操縱市場的狀況,Kinect會馬上終止為該用戶進行交易,并且通過Nord Pool的即時信息系統(tǒng)向所有市場參與者公布這一消息。
為什么Kinect為什么不選擇做國內(nèi)售電公司一樣的購銷價差盈利呢?答案是,在北歐市場中,只有供電商可以做這樣的批發(fā)零售市場價差盈利。雖然Kinect具備條件成為供電商的條件,但是Kinect認為這樣會面臨完全不同的管制要求以及專業(yè)化工作要求,因此在企業(yè)經(jīng)營策略上就不選擇成為供電商。
NP成立的一個市場顧問團對于完善市場建設(shè)很有幫助,顧問團由14個成員單位組成,包括電力用戶,TSO等,每年組織四次會議,對于完善市場提出意見,kinect即是其中之一。
責任編輯:仁德財
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