隨著電力現(xiàn)貨市場的發(fā)展和電力需求的不斷增長，電力市場運(yùn)營監(jiān)控機(jī)制的設(shè)計(jì)成為電力行業(yè)中的一個(gè)重要議題。目前，許多研究致力于根據(jù)每個(gè)地區(qū)的電力市場特點(diǎn)，進(jìn)行其監(jiān)控機(jī)制的設(shè)計(jì)，從而更好地支持電力現(xiàn)貨市場的運(yùn)行。這些研究包括采用電力營銷稽查“智檢”機(jī)器人識別用戶用電情況，通過行為模型檢測電力用戶信息數(shù)據(jù)，基于密度聚類算法的電力企業(yè)營銷異常數(shù)據(jù)自動校核，以及從供給側(cè)和需求側(cè)市場電力的消納機(jī)制進(jìn)行分析的監(jiān)控機(jī)制等。這些創(chuàng)新性的研究為電力現(xiàn)貨市場提供了可靠的交易環(huán)境，有助于提高電力管理和監(jiān)管水平。

(來源：中國電力企業(yè)管理 作者：陳筱中、薛亮、張?zhí)鞂殹⒍霹i程、王森)

目前，大多數(shù)監(jiān)控方法都是基于事后分析，缺乏實(shí)時(shí)性。因此，如何根據(jù)市場力的特點(diǎn)和趨勢建立更實(shí)時(shí)的監(jiān)控方法，需要繼續(xù)深入探索和改進(jìn)，以確保市場的有效運(yùn)行和公平競爭。

基于上述分析，本文以市場力為核心，旨在深入探討山東電力市場運(yùn)營與監(jiān)控的關(guān)鍵問題，結(jié)合市場力監(jiān)控理論和內(nèi)部控制機(jī)制，建立一個(gè)完善的市場運(yùn)營監(jiān)控體系。通過行為和影響力測試、三寡頭測試，以及發(fā)電商報(bào)價(jià)關(guān)聯(lián)度分析等方法，來甄別市場主體是否憑借市場力獲取不正當(dāng)利益，有助于確保市場運(yùn)行的公平、透明和高效。通過在山東電力市場試運(yùn)行期間積極研究和實(shí)踐，希望能夠?yàn)殡娏ΜF(xiàn)貨市場的建設(shè)提供有益的經(jīng)驗(yàn)和建議。

國外現(xiàn)貨市場的

運(yùn)營監(jiān)控研究現(xiàn)狀

世界各國的電力市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)與市場運(yùn)營實(shí)體之間的關(guān)系存在差異，主要包括四種結(jié)構(gòu)模式，如圖1所示。

圖中ISO(Independent System Opertor) 是指獨(dú)立調(diào)度;IMA (Internal Monitoring Agency)指的是內(nèi)部監(jiān)控機(jī)構(gòu)。在電力市場的監(jiān)控結(jié)構(gòu)方面，國際上存在多種模式，其特點(diǎn)和機(jī)制差異顯著，大致分為以下四種主要結(jié)構(gòu)類型：單一監(jiān)控機(jī)構(gòu)、雙重監(jiān)控機(jī)構(gòu)、單一獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)、由政府控制的單一監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

在電力市場初期或在相對簡單的市場環(huán)境中，通常存在一個(gè)單一監(jiān)控機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)與市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)緊密結(jié)合，負(fù)責(zé)監(jiān)控市場參與者的行為，以確保市場的公平和透明。這種結(jié)構(gòu)模式下，監(jiān)控機(jī)構(gòu)對市場的直接掌控能夠滿足基本監(jiān)管需求。

不同的監(jiān)控結(jié)構(gòu)模式反映了電力市場監(jiān)管的多樣性，每種結(jié)構(gòu)模式都旨在滿足不同市場環(huán)境和階段的需求，為電力市場的監(jiān)管和監(jiān)控提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和參考。

從山東未來電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)要求及市場運(yùn)行情況來看，第一種和第四種相對簡單的結(jié)構(gòu)無法滿足其要求。目前，山東地區(qū)已經(jīng)積累了較豐富的電力市場運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，并在市場監(jiān)管方面擁有較強(qiáng)的背景。因此，山東地區(qū)的電力市場更有可能選擇第三種結(jié)構(gòu)模式，即獨(dú)立于市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)之外的單一監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以確保市場的公平與透明，以及監(jiān)管的獨(dú)立性。這種結(jié)構(gòu)有助于在保持市場有效運(yùn)作的同時(shí)滿足監(jiān)管要求，并為山東電力市場的可持續(xù)發(fā)展提供支持。

借鑒上述監(jiān)管機(jī)構(gòu)的描述，對國外電力市場的運(yùn)營監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行比較研究，揭示了一些明顯的共性經(jīng)驗(yàn)，可以為山東電力現(xiàn)貨市場環(huán)境下運(yùn)營監(jiān)控機(jī)制的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供寶貴的指導(dǎo)。

以山東電力市場為主體的

交易監(jiān)控機(jī)制設(shè)計(jì)

市場力監(jiān)控在電力市場中扮演著至關(guān)重要的角色，市場主體通過各種手段獲取不正當(dāng)?shù)睦妫ㄊ袌霾倏v、市場投機(jī)和市場串謀等行為。因此，監(jiān)控這些不當(dāng)行為也是市場力監(jiān)控的核心任務(wù)之一。

監(jiān)控市場操縱行為

市場操縱行為的核心特點(diǎn)在于市場主體利用其市場力，有意地提高報(bào)價(jià)，從而推高市場清算價(jià)格，以牟取非法收益。基準(zhǔn)報(bào)價(jià)有基于歷史報(bào)價(jià)、基于節(jié)點(diǎn)報(bào)價(jià)和基于成本報(bào)價(jià)三種計(jì)算方式。

各類發(fā)電機(jī)組的基準(zhǔn)報(bào)價(jià)每日都會進(jìn)行計(jì)算。在美國紐約電力市場，采用了兩種獨(dú)特的閾值進(jìn)行行為測試，以更精確地監(jiān)測市場主體的行為。

首先，引入了基準(zhǔn)報(bào)價(jià)的300%作為一個(gè)閾值。這個(gè)閾值的制定不僅考慮了市場最高報(bào)價(jià)上限，還根據(jù)市場平均成交價(jià)格和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整，以提高監(jiān)測的準(zhǔn)確性。

其次，采用一個(gè)與負(fù)荷區(qū)域的阻塞情況和電價(jià)相關(guān)的閾值確定二者之間的關(guān)系。其與該區(qū)域過去12個(gè)月的平均電價(jià)成正比，與該區(qū)域過去12個(gè)月的阻塞小時(shí)數(shù)成反比。因此，負(fù)荷區(qū)域的平均電價(jià)越高，閾值越大;阻塞情況越嚴(yán)重，閾值越小，表明市場力控制越緊密。這三個(gè)閾值應(yīng)該隨著市場成交價(jià)格的波動而定期進(jìn)行調(diào)整，建立一個(gè)定期修訂的機(jī)制。

如果某臺電力機(jī)組的報(bào)價(jià)高于以上三個(gè)閾值中的任何一個(gè)，那么該機(jī)組未能通過行為測試，必須接受價(jià)格影響測試。通過這些創(chuàng)新的行為測試閾值，能夠更全面地監(jiān)測市場主體的行為，提高市場力監(jiān)控的敏感性和準(zhǔn)確性，確保市場的公平競爭和高效運(yùn)行。

價(jià)格影響測試是根據(jù)市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)的安全經(jīng)濟(jì)調(diào)度程序(SCED)進(jìn)行市場出清，形成出清價(jià)格。

如果第一次出清價(jià)格大于第二次出清價(jià)格的兩倍或高于最高限價(jià)的20%，那么該機(jī)組未能通過價(jià)格影響測試。在這種情況下，必須將該機(jī)組的報(bào)價(jià)修改為基準(zhǔn)報(bào)價(jià)，然后再次用于市場出清。

監(jiān)控市場投機(jī)行為

市場投機(jī)行為是一種利用特殊機(jī)會或地位采用高利潤價(jià)格策略的行為。

鑒于山東地區(qū)對水電資源的充分利用，有必要重點(diǎn)關(guān)注具備洪水季節(jié)和旱季蓄水能力的大型水電站。這些水電站在洪水季節(jié)可以積累足夠的水源，而在旱季時(shí)，可以利用這些儲備水源來滿足電力需求。這種水源的儲備和使用方式可能導(dǎo)致一些市場行為，如市場投機(jī)，因此，需要采取特殊的措施來監(jiān)管和管理。

根據(jù)山東地區(qū)水電資源的特點(diǎn)，需要特別關(guān)注水電站的運(yùn)營行為，以確保電力市場的公平競爭和電力供應(yīng)的穩(wěn)定性。通過制定相關(guān)政策和監(jiān)管措施，可以有效管理和監(jiān)督水電站的市場行為，滿足山東地區(qū)不斷增長的電力需求。

監(jiān)控市場串謀行為

對于某些市場主體而言，可能缺乏足夠的市場力，難以在電力市場中獲得可觀的利潤。為了甄別市場的串謀行為，通常需要采取以下兩個(gè)關(guān)鍵步驟以維護(hù)市場的健康發(fā)展和各方的利益。

一是定量分析。將各發(fā)電商的報(bào)價(jià)曲線分段量化，按容量均勻分成 n 段，如圖2所示。因此，某時(shí)段某個(gè)機(jī)組報(bào)價(jià)曲線表征向量用差值積分表示。

未來，山東電力現(xiàn)貨市場預(yù)計(jì)將采用96個(gè)時(shí)段來進(jìn)行報(bào)價(jià)。為了處理某一天的96個(gè)時(shí)段報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，可以對其進(jìn)行差值積分處理，從而將這些報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為一個(gè)包含96個(gè)元素的數(shù)組，進(jìn)而得到全天的報(bào)價(jià)曲線。

最后，分析不同發(fā)電公司價(jià)格序列之間的相關(guān)性。假設(shè)有兩家發(fā)電公司的競價(jià)價(jià)格序列：計(jì)算發(fā)電公司A的價(jià)格序列與發(fā)電公司B的價(jià)格序列之間的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。通過將這種計(jì)算擴(kuò)展到所有不同發(fā)電公司的競價(jià)序列，建立一個(gè)相關(guān)矩陣，用于識別市場內(nèi)潛在的串謀團(tuán)體。

二是影響因素分析。在定性分析過程中，考慮了多個(gè)潛在的串謀影響因素，包括市場集中度、輸電阻塞、供需關(guān)系、企業(yè)歷史合作及企業(yè)的對稱性等。最終的定性分析結(jié)果將提供給監(jiān)控機(jī)構(gòu)，以供其決策和處置。

運(yùn)營監(jiān)控的關(guān)鍵機(jī)制

監(jiān)控內(nèi)容

山東電力市場運(yùn)營監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)控對象主要集中在監(jiān)督電力交易所、調(diào)度組織和電網(wǎng)公司的與市場相關(guān)的活動。

SOP流程

電力市場建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化操作程序(SOP)是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有多個(gè)關(guān)鍵特征，包括程序化、優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和可操作性。這些特征的結(jié)合為電力市場的有效運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過建立電力市場的標(biāo)準(zhǔn)化操作程序，內(nèi)部控制管理和市場流程得以緊密結(jié)合，為各種交易類型和運(yùn)營組織提供了統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定，從而實(shí)現(xiàn)了市場運(yùn)營的高效協(xié)調(diào)。

以山東電力現(xiàn)貨市場為例，假設(shè)該市場采用提前一天的全量報(bào)價(jià)模式，山東電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營SOP的市場申報(bào)數(shù)據(jù)驗(yàn)證流程如表所示。表中詳細(xì)列出了每個(gè)步驟的時(shí)間框架、負(fù)責(zé)人、具體子步驟及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)程序，確保了市場運(yùn)營的高度可控性和規(guī)范性。這些操作程序不僅有助于市場監(jiān)管者更好地管理市場，還促進(jìn)了市場運(yùn)營的不斷改進(jìn)和提升。

綜上所述，本研究為電力市場監(jiān)管和管理提供了有力支持，為未來的電力市場改革和發(fā)展提供了有益的指導(dǎo)，以應(yīng)對不斷增長的電力需求和市場競爭帶來的挑戰(zhàn)。