深度 | 何為“真正的”電力市場

2017-09-20 10:08:36 無所不能　點擊量：評論 (0)

自《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號文)及配套文件發(fā)布以來，關(guān)于何為真正的電力市場的爭論就一直在持續(xù)，特別持無現(xiàn)貨，不市場觀點者認為在現(xiàn)貨交易(尤指日前、日內(nèi)、實時電能量交易)尚

自《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號文)及配套文件發(fā)布以來，關(guān)于何為“真正的”電力市場的爭論就一直在持續(xù)，特別持“無現(xiàn)貨，不市場”觀點者認為在現(xiàn)貨交易(尤指日前、日內(nèi)、實時電能量交易)尚未建立起來之前都不能稱為“真正的”電力市場。由于關(guān)于何為“真正的”電力市場的問題影響到市場建設(shè)的思路及其進展評估，本文擬從市場的本質(zhì)出發(fā)，探討何為“真正的”電力市場及中國特色的電力市場建設(shè)的幾個關(guān)鍵問題。

我國商品經(jīng)濟古已有之。商朝人以善于經(jīng)商著稱，因此后世將經(jīng)商的人稱為“商人”。春秋戰(zhàn)國時期，商業(yè)發(fā)達，許多城市成為繁華的商業(yè)中心，如齊國臨淄、趙國邯鄲等，也出現(xiàn)了許多有名的大商人，如戰(zhàn)國后期的呂不韋等。但正真為市場經(jīng)濟建立科學理論的，是西方經(jīng)濟學鼻祖英國經(jīng)濟學家亞當·斯密(Adam Smith)，其名著《國家財富的性質(zhì)和原因的研究》(《國富論》)一書深刻揭示了市場經(jīng)濟的基本原理。

《國富論》對如此描述市場機制，“每個人都力圖利用好他的資本，并實現(xiàn)最大的價值。一般地說，他并不企圖去增進公共福利，也不知道他所增進的公共福利是多少。在他使用他的資本來使其產(chǎn)出得到最大的價值的時候，他所追求的僅僅是個人的利益。在這樣做的時候，有一只看不見的手(invisiblehand)引導(dǎo)他去促進一種目標，而這種目標絕對不是他個人所追求的。

這樣，由于追求他自己的利益，他經(jīng)常地促進了社會的利益，其效果比他自己真正想促進社會利益時所產(chǎn)生的效果還大。”亞當·斯密提出的“看不見的手”的觀念是經(jīng)濟系統(tǒng)中自發(fā)秩序的一種形象描述，對于經(jīng)濟理論就像牛頓的萬有引力定律對于物理理論一樣重要，它一直成為經(jīng)濟自由主義的一面旗幟。

后人將以亞當·斯密為代表的經(jīng)濟學稱為“古典經(jīng)濟學”(ClassicalEconomics)。在20世紀以后，經(jīng)濟學歷經(jīng)了三次革命性變革，形成了包括微觀經(jīng)濟學和宏觀經(jīng)濟學的基本理論框架，這個框架被稱為新古典經(jīng)濟學(NeoclassicalEconomics)，以區(qū)別于先前的古典經(jīng)濟學。

“看不見的”市場調(diào)節(jié)之“手”與“看得見”的政府干預(yù)之“手”的定位問題，是歷代經(jīng)濟學家們爭論的焦點。在經(jīng)濟觀點上，筆者并非極端的自由派，對新古典經(jīng)濟學持保留態(tài)度，并肯定有為政府的積極作用，也就是說堅持對立統(tǒng)一的辯證唯物主義觀點。但筆者也認為市場機制所代表的自發(fā)秩序(Spontaneous Order，由哈耶克提出)和經(jīng)濟自由卻是毋容置疑的。

回到電力市場問題的討論，筆者始終認為電力市場建設(shè)很難，但到底難在什么地方?目前相當多人認為難度在于形成體現(xiàn)時間和位置特性的電能量商品價格，并為市場主體提供反映市場供需和生產(chǎn)成本的價格信號，但筆者認為這個問題其實一點都不難。

大凡學過本科《電力系統(tǒng)分析》課程的讀者都知道，電力系統(tǒng)經(jīng)濟調(diào)度有個經(jīng)典的等耗量微增率(即每增加單位功率時燃料耗量的變化)準則，是根據(jù)高等數(shù)學中約束極值問題(即拉格朗日乘子法)推導(dǎo)而得。

在不考慮網(wǎng)絡(luò)損耗的情況下，按耗量微增率相等的原則來分配多臺發(fā)電機組的功率時，可使系統(tǒng)總的燃料消耗最小。只要把各個時段的系統(tǒng)耗量微增率(或稱系統(tǒng)λ)乘以單位耗量的燃料價格，以此作為結(jié)算價格，甚至都不需要市場機制，就能得到隨負荷波動的時序電價。

雖然國外電力現(xiàn)貨市場考慮技術(shù)約束十分復(fù)雜，但卻并未脫離這個基本原理，只不過把機組耗量曲線變成自由申報的報價曲線。如果要同時反映電價隨時間和位置的不同，也只需采用安全約束經(jīng)濟調(diào)度(SecurityConstrained Economic Dispatch，SCED)模型計算而得，一個電力系統(tǒng)專業(yè)的碩士研究生就可輕松完成建模、編程及計算分析工作，將電力現(xiàn)貨交易神秘化并聲稱自己掌握了“普世真理”的背后真實動機十分讓人生疑。

筆者認為，電力市場交易機制設(shè)計的最大難度在于——如何在保障自發(fā)市場秩序的情況下獲得相對穩(wěn)定的市場價格。從博弈論的觀點，電力市場交易屬于參與主體較少的不完全信息動態(tài)博弈，電力市場的交易規(guī)則實際上是一組類似于撲克牌規(guī)則的博弈規(guī)則，市場主體將在這組規(guī)則下尋求自身利益最大化的策略，進而通過相互作用形成市場整體的結(jié)果。

自發(fā)市場秩序體現(xiàn)在市場主體自由競爭和自由選擇的權(quán)力，由于市場主體行為策略復(fù)雜，在自發(fā)市場秩序下形成正確反映市場供需關(guān)系、生產(chǎn)成本和用電效益的相對穩(wěn)定的市場價格是一件高難度的任務(wù)，在法律法規(guī)、信用制度、監(jiān)管體系尚不完善的情況下尤其如此。

部分地區(qū)為了穩(wěn)定市場價格，將競價供需比控制在一個略大于1的很小的范圍，以減小市場主體的競爭性和選擇性，筆者認為并非良方。在限制市場主體競爭和選擇自由的情況下，穩(wěn)定價格是一件相當容易的事，極端情況下是政府直接降價(或基于煤電聯(lián)動的直接降價)。此外，政府也不應(yīng)根據(jù)市場價格波動情況隨意調(diào)整市場規(guī)則，也就是說“看得見”的行政干預(yù)之“手”應(yīng)該歸位。

由于涉及系統(tǒng)電力(power，功率)平衡的問題，國外電力現(xiàn)貨市場均采用集中競價方式，而中長期交易多采用遠期(包括遠期差價)雙邊合約、期貨、期權(quán)等形式，但這不意味著集中競價方式為現(xiàn)貨交易所專屬，實際上中長期集中競價交易是符合我國國情的一種重要交易方式。中長期雙邊協(xié)商交易雖然能給予供需雙方較大的自由度，但其缺點是不夠透明，受人為因素影響大，在我國的現(xiàn)實環(huán)境下，可能帶來市場力、暗箱操作等一系列公平性問題，增加了政府不當干預(yù)的可能性，降低了市場效率，嚴重的情況下甚至可能造成國有資產(chǎn)流失和腐敗問題，但因此就把中長期交易與行政干預(yù)劃等號是沒有道理的。電力市場集中競價機制實際上是一種拍賣(auction)機制。

從國內(nèi)外電力市場交易實踐來看，經(jīng)典微觀經(jīng)濟學的供需均衡理論并不適用于不完全競爭/不完全信息市場的競價機制設(shè)計，而電力市場交易機制設(shè)計需要基于更先進的拍賣理論(auctiontheory)、博弈論(gametheory)與設(shè)計經(jīng)濟學(designeconomics)。

“真正的”電力市場中市場主體必須有足夠的自由度與選擇權(quán)。到底是建設(shè)一個充分自由競爭、自由選擇的市場，真正使市場機制在資源配置中起決定性作用，還是做成一個看起來很花哨而實際上價格和交易量仍操控在行政力量手中的形式“市場”，是當前我國電力市場改革所必須回答的一個問題。

此外，與行政主導(dǎo)的其他改革不同，自由市場只能靠獨立自由的改革精神才能建成，而真正的學術(shù)(科學)也都是允許自由質(zhì)疑和理性批判的，除中共中央、國務(wù)院凝聚多方共識而形成的中發(fā)〔2015〕9號文外，并沒有哪位專家或哪個部門可以自詡為改革權(quán)威和“正統(tǒng)”。作為一項高度專業(yè)化的改革任務(wù)，參與各方目的不一，改革主導(dǎo)者一方面要廣泛聽取專家學者的建議，一方面也需謹防學術(shù)腐敗和所謂“語言腐敗”的侵蝕。